| Swaps de devises et Changes à terme à moins d'un an |
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| Les Opérations de Change |
| Swaps de devises et Changes à terme à moins d'un an |
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| Taux 1 Taux 2 NA |
=Taux de la 1° devise = Taux de la 2° devise = Nombre d'années Pleines |
Nbre Nbj Swap |
= Nombre de jours exacts = Nombre de jours complémentaires = Point de swap |
| Swaps de devises et Change à terme longue durée |
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Formalisme des abréviations
| Durée AB Durée AC NA |
= Durée totale moins dernière année = Durée totale du swap = Nombre d'années pleines |
Taux AB Taux AC |
= Taux correspondant à la durée AB = Taux correspondant à la durée AC |
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Change à terme contre change à terme ou Swap de change contre swap de change |
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| TXL TXC |
= Taux de la période longue = Taux de la période courte |
NBL NBC |
= Nombre de jours de la période longue = Nombre de jours de la période courte |
| Couverture de Points de Terme |
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Formalisme des abréviations
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S Ct PSC PSM M |
= Cours au comptant à la date de constatation = Cours à terme à la mise en place = Point de terme contractuel = Points de terme de marché pour la période référencée = Montant notionnel exprimé dans la devise de référence |
B NBJ PE t |
= Base annuelle de la devise secondaire = Nombre de jour pour la période de référence = Prix d'exercice de l'option = Taux de référence de la devise secondaire pour la période de référence qui sert de taux d'actualisation (Libor pour la seconde devise ou Pibor pour le Franc) |
